[Quant] 투자법1

베타전략 – “주식 비중 조절의 위력”

• 정률투자법 : 리밸런싱과 같은 개념. 일정 주기로 투자종목의 비율을 동일하게 바꿈
• 증액투자법 : 전체 자산을 국채에 투자하고, 국채 투자 수익을 주식 투자
• 추세투자법(모멘텀전략) : 3개월 이동평균 (일봉그래프에서 60) 이 상승 또는 하락반전에 따라, 상승하면 매수, 하락하면 현금보유로 전환
• 정액매수 적립식: 매월 일정액 매수
• 점증평가 적립식: 주식 평가액이 매월 일정액씩 늘어나도록 맞춤. 주가가 상승하면 비교적 적은 금액, 주가가 하락하면 비교적 많은 금액을 매수

알파전략 – “포트폴리오 종목 비중 조절의 마법”

“추후 정리 예정”

나의 최초 퀀트전략

• 20년 1월 6일 슈퍼 가치가중 포트폴리오
  – 매수
  : 시가총액 최하 20% 이내 종목 대상
  : PBR, PSR, PER, GP/A 종합순위 상위 종목
  : 부채비율 60 % 미만
  : 전 20일평균 거래대금 1억원 이상
  
  – 매도
  : 월 1회 리벨런싱 (점증평가 적립식)
  : 종목별 수익률 0% 이하면 매도한 후, 0%이상인 종목에 재투자
  : 0%이하인 종목이 75% 이상이면 전량 현금화

출처 : 강환국저, “할수 있다! 퀀트투자”, 에프엔미디어, 2017.

[Quant] 은퇴자금 계산

투자계획을 세우기 이전에 앞으로 내가 얼마나 투자하여, 어느 정도의 금액을 모으고 싶은 것인지를 결정할 필요가 있다.

Google에서 “Investment Inflation Calculator“라고 검색을 하며 쉽게 구할 수가 있다. 이 링크로 들어가면 아래와 같은 화면이 나오는데….

• Investment Amount : 초기 투자금
• Number of Year : 투자 기간
• Interest Rate : 투자 수익율
• Compounding (m) : 복리 주기?
• Contributions : 추가 투자금 금액
• Frequency : 추가 투자 주기
• Annual Inflation Rate : 물가상승률

나의 경우 초기 투자금할 돈은 없고,
앞으로 50만원씩 매달 CAGR 8%로 투자를 하고, 정년(65세)까지 30년동안 한다고 가정할 때(물가상승률은 3% 상승),

미래에 7억 4500만원 정도의 금액을 받을 수 있음을 알 수 있다. 앞으로 투자금액을 더 늘릴 것을 가정한다면 정년이 되었을 때, 10억을 모으는게 불가능하지 않음을 알 수 있다.

또한 CAGR도 8%보다 더 높은 이익률을 받을 수도 있다고 가정한다면(바램), 가능성은 점점 더 높아진다.

아직 초보 투자자로서 보수적으로 생각하는게 필요하겠지만, 하루 이틀만으로 끌낼 것이 아니기 때문에 밝은 미래를 생각하되, 현실은 보수적으로 판단하자(무슨말인지…ㅎㅎ;;)

이제부터 앞으로 꾸준히 투자활동을 하는 걸로! 이게 나의 하나의 취미가 될 것 같다는 생각이 든다 ^^